緒論：寫作既是個人情感的抒發(fā)，也是對學(xué)術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇風(fēng)險定量分析范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

1. 概述

項目風(fēng)險管理是指項目管理團隊通過風(fēng)險識別、風(fēng)險量化和風(fēng)險控制，采用多種方法、技術(shù)和工具，對項目所涉及的各種風(fēng)險實施有效的控制和管理，主動采取行動，盡量使風(fēng)險事件的有利后果最大，而使風(fēng)險事件所帶來的不利后果降到最低，以最少的成本保證項目安全、可靠地實施，從而實現(xiàn)項目的總體目標(biāo)。

在項目風(fēng)險管理中，項目分析是最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。只有盡量科學(xué)地進行風(fēng)險分析，才能為風(fēng)險管理提供正確的依據(jù)。英美等國許多部門制訂工程項目風(fēng)險管理手冊，從而保證了工程項目風(fēng)險管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化。美國項目管理協(xié)會編寫的《項目管理知識體系指南》一書，列專章對項目風(fēng)險管理作了全面、系統(tǒng)的論述，包括風(fēng)險管理計劃編制，風(fēng)險識別，定性風(fēng)險分析，定量風(fēng)險分析，風(fēng)險應(yīng)對計劃編制，風(fēng)險監(jiān)控等內(nèi)容，是目前國際上較為權(quán)威的項目風(fēng)險管理論著。

我國對項目風(fēng)險管理的研究起步相對較晚。20世紀(jì)80年代中期以來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，投資體制的不斷變化，風(fēng)險管理也越來越顯示出它的重要性。1987年，清華大學(xué)郭仲偉教授的《風(fēng)險分析與決策》一書的出版，標(biāo)志著我國風(fēng)險管理研究的開始。近年來，由于科技水平的發(fā)展和相關(guān)研究的深入，風(fēng)險分析的理論與方法有所完善。

隨著中國經(jīng)濟不斷融入到全球經(jīng)濟當(dāng)中，越來越多的企業(yè)走出國門承攬項目。針對國際項目的風(fēng)險研究也應(yīng)運而生，出現(xiàn)了一些研究成果，如鐘偉容、龔燕平的《國際工程項目施工風(fēng)險分析和研究》，針對國際工程承包實踐，建立了國際工程項目施工風(fēng)險模糊遞階辨識模型，定性分析了在施工階段承包商所面臨的施工風(fēng)險。但綜合來看，運用項目風(fēng)險管理的理論和方法對國際項目風(fēng)險管理進行系統(tǒng)研究的成果還不多。我國企業(yè)在項目風(fēng)險分析上，很多還停留在定性分析階段。

本文以中國某公司（文中簡稱甲公司）在沙特阿拉伯承建某工程項目（文中簡稱沙特項目）為例，運用層次分析法（AHP，Analytical Hiearchy Process），對該項目風(fēng)險進行定量分析，希望能夠為國際項目風(fēng)險管理提供一些借鑒作用。

2. 沙特項目簡介

2.1業(yè)主背景

本項目業(yè)主是沙特阿拉伯某礦業(yè)公司。沙特礦產(chǎn)資源儲量豐富，在沙漠和山區(qū)地帶儲有鋁釩土、磷酸鹽、黃金、銅、石膏和銀等礦產(chǎn)資源，且多在近地表層。雖然沙特是中東礦產(chǎn)資源最豐富的國家，但長期以來除了石油，其他礦產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)重滯后，國家經(jīng)濟過分依賴石油，經(jīng)濟較為單一化。為此，近年來沙特大力發(fā)展采礦業(yè)，以期實現(xiàn)經(jīng)濟多元化，其中包括建設(shè)一個大型磷酸鹽工廠，由此需要建設(shè)一個1250萬噸/年的磷礦石選礦廠項目。

2.2承包商背景

本項目的承包商是甲公司。該公司是國內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，以技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先于國內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)。公司利用其擁有的大量行業(yè)先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，實施智力輸出型的國際化模式。2007年沙特項目招標(biāo)，甲公司經(jīng)過與多家國際著名工程公司的激烈競爭后中標(biāo)，合同總金額4.5億美元。

3. 項目風(fēng)險識別及重要度評估

3.1風(fēng)險識別

本文采用德爾菲法，識別出項目存在8類風(fēng)險及16項風(fēng)險因素（具體過程略）：

3.2風(fēng)險估計

本文采用主觀概率法，對識別出來的8類風(fēng)險進行了分值估計，初步得出風(fēng)險重要度（具體過程略）：

4. 用AHP法進行項目風(fēng)險量化分析

4.1AHP法的基本原理

層次分析法是一種在經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)中廣泛應(yīng)用的方法，在20世紀(jì)70年代中期由美國 運籌學(xué)家托馬斯·塞蒂（T.L.Saaty）正式提出。層次分析法是一種定性和定量相結(jié)合的、系統(tǒng)化、層次化的分析方法，它把復(fù)雜的問題根據(jù)其性質(zhì)和要達到的目標(biāo)分解為各個組成因素，按支配關(guān)系將這些因素分組形成有序的遞階層次結(jié)構(gòu)模型，對模型中每一層次因素的相對重要性，依據(jù)人們對客觀現(xiàn)實的判斷給予定量表示，再利用數(shù)學(xué)方法確定每一層次全部因素相對重要性的權(quán)值，得到最底層相對于最高層的相對重要性次序的組合權(quán)值。其優(yōu)點是可以將無法量化的風(fēng)險按照大小排出順序，把它們彼此區(qū)別開來，在處理復(fù)雜決策問題上有很大的實用性和有效性。

層次分析法其解決問題的基本步驟是：

（1）明確問題和建立層次結(jié)構(gòu)。在對待研究問題進行全面深入地分析后，要弄清楚問題的各組成部分之間的關(guān)系，然后按它們之間的隸屬關(guān)系及重要性級別，進行上下分層排列，形成一個層次結(jié)構(gòu)。AHP法所建立的層次結(jié)構(gòu)一般有三種類型：完全相關(guān)性結(jié)構(gòu)，即上一層每一要素與下一層次的所有要素完全相關(guān)；完全獨立結(jié)構(gòu)，即上一層要素各自獨立，且都有不相干的下層要素；混合結(jié)構(gòu)，是上述兩種結(jié)構(gòu)的混合。遞階層次結(jié)構(gòu)模型一般分為三層：目標(biāo)層，是決策問題所追求的最高目標(biāo)；準(zhǔn)則層，評價準(zhǔn)則或衡量準(zhǔn)則；方案層，指決策問題的方案。

（2）應(yīng)用兩兩比較法構(gòu)造判斷矩陣。構(gòu)造矩陣的關(guān)鍵在于設(shè)法使任意兩個風(fēng)險關(guān)于某一準(zhǔn)則（上層風(fēng)險）的相對重要程度得到定量描述。一般采用9級標(biāo)度法，即某準(zhǔn)則與另一準(zhǔn)則的重要度用1、2、3、4、5、6、7、8、9來表示，并要求準(zhǔn)則之間進行兩兩比較，構(gòu)建出一個判斷矩陣。若i元素與j元素的比較結(jié)果在判斷矩陣中為aij，則標(biāo)度見表2.1。標(biāo)度1-9以及它們的倒數(shù)，是數(shù)值意義上的數(shù)字，而不是順序意義上的數(shù)字。這些數(shù)字是根據(jù)人們進行定性分析的直覺和判斷能力而定的。9個不同重要程度的數(shù)量標(biāo)度完全能夠標(biāo)明兩個事件之間不同重要性在程度上的差別。將專家對每一個層次中各個元素的相對重要性給出的判斷，用1-9級標(biāo)度數(shù)值表示出來，寫成矩陣形式，即為判斷矩陣。

判斷矩陣中元素aij表示從判斷準(zhǔn)則Hs 的角度考慮要素Ai對要素Aj的相對重要性，即：aij=■ aij>0；aij=1/aji；aii=1

（3）確定項目的風(fēng)險要素的相對重要度。在應(yīng)用AHP法進行分析評價和決策時，需要知道Ai關(guān)于Hs的相對重要度，即Ai關(guān)于Hs的權(quán)重。計算分析程序如下：

首先，計算判斷矩陣A的特征向量W，再經(jīng)過歸一化處理得到相對重要度。

然后，進行一致性判斷。在對系統(tǒng)要素進行相對重要性判斷時，由于運用的主要是專家的隱性知識，因而不可能完全精密地判斷出Wi/Wj的比值，而只能對其進行估計，因此必須進行相容性和誤差分析。估計誤差必然會導(dǎo)致判斷矩陣特征值的偏差，據(jù)此定義相容性指標(biāo)。

若矩陣相容時，應(yīng)有λmax=n；若不相容時，則λmax> n，因此可用λmax- n的關(guān)系來界定偏離相容性的程度。設(shè)相容性指標(biāo)為C.I.，則有：

定義一致性指標(biāo)CR為：

若一致性指標(biāo)CR

（4）計算綜合重要度

在計算各層要素對上一級的相對重要度后，即可從最上層開始，自上而下地求出各層要素關(guān)于系統(tǒng)總體的綜合重要度，對項目風(fēng)險要素進行優(yōu)先排序。分析過程如下：

設(shè)第二層為A層，有m個要素A1，A2，…，Am，它們關(guān)于系統(tǒng)總體的重要度分別為a1，a2，…，am.第三層為B層，有n個要素B1，B2，…，Bn，它們關(guān)于ai的相對重要度分別為b1i，b2，…，bni，則第B層的要素Bj的綜合重要度bj=■aibij，j=1，2，…，n

即下層j要素的綜合重要度是以上層要素的綜合重要度為權(quán)重的相對重要度的加權(quán)和。

（5）計算整體風(fēng)險水平

根據(jù)項目風(fēng)險估計中得出的各風(fēng)險因素分值Ri，以及風(fēng)險分析評價中得出的各風(fēng)險因素權(quán)重Wi，得出項目整體風(fēng)險水平為：R總=■WiRi

（6）進行項目風(fēng)險排序

根據(jù)項目各風(fēng)險因素綜合重要度計算結(jié)果，進行風(fēng)險因素排序，找出關(guān)鍵風(fēng)險。

4.2 沙特項目風(fēng)險定量分析

根據(jù)本文4.1所述AHP法基本原理，以及3.1、3.2所識別出的項目風(fēng)險因素及重要度評估，對沙特項目風(fēng)險進行定量分析。

4.2.1 建立本項目風(fēng)險的遞階層次結(jié)構(gòu)

4.2.2一級風(fēng)險因子的判斷矩陣及權(quán)重

分別構(gòu)造項目的一級風(fēng)險因子和二級風(fēng)險因子的判斷矩陣，并進行權(quán)重和綜合重要度計算。

如圖4.1：

①判斷矩陣的構(gòu)造過程

選擇項目管理方面的三位專家，采用兩兩比較尺度的取值方法，分別對A層（一級）和B層（二級）全部風(fēng)險因子進行兩兩比較，綜合對比三位專家的結(jié)果后，得出A層和B層風(fēng)險因子的判斷矩陣。

②權(quán)重的含義

本文中，A層（一級）風(fēng)險因子的權(quán)重，指A層各風(fēng)險因子相對項目整體風(fēng)險的風(fēng)險度，權(quán)重越大，說明該風(fēng)險因子對項目整體風(fēng)險的影響程度越大。B層（二級）風(fēng)險因子的權(quán)重，指B層各風(fēng)險因子相對其所屬上層風(fēng)險因子的風(fēng)險度，權(quán)重越大，說明該風(fēng)險因子對其所屬上層風(fēng)險因子的影響程度越大。

③綜合重要度

本文中，綜合重要度指各風(fēng)險因素（即B層各風(fēng)險因子）相對項目整體風(fēng)險的風(fēng)險水平，即風(fēng)險度。

④項目整體風(fēng)險水平

本文中，項目整體風(fēng)險水平由項目風(fēng)險估計得出的A層各風(fēng)險因子的加權(quán)平均預(yù)測值，以及本章得出的各風(fēng)險因子權(quán)重進行加權(quán)平均。

（1） 一級風(fēng)險因子判斷矩陣

（2） 一級風(fēng)險因子權(quán)重

（3） 一致性檢驗

4.2.3 二級風(fēng)險因子的判斷矩陣及權(quán)重

與一級風(fēng)險因子計算方法相同，對二級風(fēng)險因子進行矩陣構(gòu)造和相關(guān)計算。本文以政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、管理風(fēng)險三類風(fēng)險為例進行分析：

（1） 政治風(fēng)險

當(dāng)n=1或n=2時，C.R.=0，不檢驗一致性。

（2） 社會風(fēng)險

由于社會風(fēng)險項下只有一個子項，故權(quán)重（B5）為1

（3） 管理風(fēng)險

同理，分別計算出法律熟悉程度風(fēng)險B3=0.3333，執(zhí)法環(huán)境風(fēng)險B4=0.6667；社會文化沖突風(fēng)險B5=1；通貨膨脹風(fēng)險B6=0.2491，匯率

（下轉(zhuǎn)第232頁）

（上接第195頁）

變動風(fēng)險B7=0.7509；自然風(fēng)險B8=1；承包商技術(shù)能力風(fēng)險B9=0.3333，設(shè)計風(fēng)險B10=0.6667；資金支付風(fēng)險B15=0.1667，成本費用風(fēng)險B16=0.8333。

4.2.4 項目全部風(fēng)險因素的綜合重要度

根據(jù)：Bwj=■aibj，j=1，2，…n，計算B層全部風(fēng)險因子的綜合重要度（表4.9）

由表4.9可知，本項目最重要的風(fēng)險是成本費用風(fēng)險B16和匯率變動風(fēng)險B7，在風(fēng)險管理中應(yīng)重點關(guān)注此兩項風(fēng)險。

4.2.5 項目總體風(fēng)險水平

根據(jù)項目風(fēng)險估計得出的各風(fēng)險因素分值和項目風(fēng)險分析得出的各風(fēng)險因素權(quán)重，對項目總體風(fēng)險水平計算如下（表4.10）：

項目總風(fēng)險分值為70.333，為較高風(fēng)險，承包商應(yīng)高度重視和加強風(fēng)險管理。

參考文獻：

[1] J·R·Turner等著，李世其等譯.項目管理手冊.北京：機械工業(yè)出版社，2004.6.1.

[2] 美國項目管理協(xié)會編，盧有杰，王勇譯. 項目管理知識體系指南（第3版）. 北京：電子工業(yè)出版社， 2004.12.1.

[3] 郭仲偉. 風(fēng)險分析與決策. 北京：機械工業(yè)出版社，1987.7.

[4] 陳立文. 投資項目風(fēng)險分析理論與方法. 北京：機械工業(yè)出版社，2004.9.1.

篇（2）

關(guān)鍵詞 固定收益證券 市場風(fēng)險 實證分析

一、導(dǎo)論

我國現(xiàn)階段的固定收益證券市場正處于建立和完善的關(guān)鍵時期,有很多獨立的特征和不同于其他國家一般情況的特點。而國債市場作為其中的代表,其各種市場風(fēng)險指標(biāo)也顯現(xiàn)得最明顯,所以通常選擇國債市場作為代表來分析固定收益證券市場行情及風(fēng)險狀況。

Macaulay(1938)最早提出用久期分析利率和固定收益證券價格之間的關(guān)系,開創(chuàng)了利率風(fēng)險度量方法的先河。Hicks(1939)開始利用久期來衡量固定收入現(xiàn)金流的利率風(fēng)險。莊東辰(1996)和宋淮松(1997)分別運用非線性回歸方程和一元線性回歸方程對我國的零息國債進行建模。王敏、瞿其春、張帆(2003)研究了債券組合的風(fēng)險價值,但對于債券套期保值所涉及的風(fēng)險問題研究則相對滯后。

二、國債市場風(fēng)險的種類

1.流動性風(fēng)險

國債一直被各類金融機構(gòu)作為資產(chǎn)流動性管理的重要工具,但是,由于我國國債市場不完善,大部分國債交易僅能通過銀行間債券市場進行,難以充分滿足各類金融機構(gòu)資產(chǎn)流動性管理的需求,在某些情況下甚至?xí)绊懙浇鹑跈C構(gòu)的流動性。此外,因為國家財政政策的松緊隨經(jīng)濟發(fā)展的需求時有變化,如果國債凈額清償即凈發(fā)行額負(fù)增長也會增加金融業(yè)的流動性風(fēng)險。

2.利率風(fēng)險

利率風(fēng)險主要是利率變動引起債券市場價格波動的風(fēng)險。對商業(yè)銀行而言,利率風(fēng)險主要體現(xiàn)在:第一是利率頻繁波動,使銀行利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債的調(diào)整難以跟上利率的變化,削弱了利息收益;第二是影響銀行存貸差;第三是短期利率上升的步伐一般都快于長期利率,使借款期限一般較短而貸款期限一般較長的商業(yè)銀行蒙受時間差異損失。

3.其它風(fēng)險

除了以上提到的兩種風(fēng)險外,還有通貨膨脹風(fēng)險,以及因我國特殊的國情與固定收益市場建設(shè)情況下的特有風(fēng)險,一是交易違約風(fēng)險,二是金融機構(gòu)債務(wù)風(fēng)險。多年來,我國交易所國債市場國債托管采用二級托管制度,即對投資人持有的國債實行按券商席位托管,而不是按投資人實名賬戶進行托管,某些金融機構(gòu)利用托管制度的這一漏洞,通過國債代保管單和買空賣空的假回購交易套取資金,形成數(shù)額巨大的債務(wù)鏈,導(dǎo)致大量金融糾紛。這種因制度缺位導(dǎo)致國債投資的高風(fēng)險,必然使國債國債發(fā)行利率上升,極大地加重了固定收益證券市場的整體風(fēng)險,是不可忽略的危險因子。

三、模型估計與檢驗

在以上論述之后,本文意欲對國債市場的各種風(fēng)險對國債價值的影響做定量分析模型,用數(shù)據(jù)量化說明各種市場風(fēng)險對國債價值的獨立影響,以及它們之間存在的相互影響因素。

1.模型因變量與自變量

數(shù)據(jù)的采集時間為2006年10月8日至2009年9月30日。

這里選取國債的每日收益率平均數(shù)與一年期定期存款利率的差值作為固定收益證券的價值衡量變量,稱為因變量。

在自變量的選擇上,第一個自變量是反映利率風(fēng)險的,利率作為對固定收益證券因背負(fù)種種市場風(fēng)險而產(chǎn)生的額外補償,主要應(yīng)依據(jù)上文所提及的各種市場風(fēng)險類型分別給出衡量指標(biāo)。在這個模型中選擇久期與固定收益證券存續(xù)期間實際變動值的成績作為自變量。第二個自變量是反映流動性風(fēng)險的,本模型選擇存續(xù)期間交易量占總交易量的比例作為自變量,盡可能平衡每個月異常交易量的影響,并結(jié)合債券買賣價差做補充的定性分析。第三個自變量是反映通貨膨脹風(fēng)險的指標(biāo),即CPI數(shù)值。因為一些債券為規(guī)避此種風(fēng)險是采用浮息債形式,所以對于這種債券即須從CPI中減去浮息率。通常這種債券的風(fēng)險存在于未能預(yù)期到的通貨膨脹風(fēng)險中。

2.建立多元線性回歸模型

根據(jù)上一部分中構(gòu)建模型的思想,本文最終構(gòu)建的模型可以用表示為:

Y= a0+a1X1+ a 2X2+ a3X3+u (1)

其中:Y――超額利率(國債存續(xù)期間平均收益率-1年定期存款利率)

X1――該券存續(xù)期間交易量/該券該期間全部交易量

X2――該券存續(xù)期間久期平均*價格變動

X3――該券存續(xù)期間CPI均值-該券浮息率

3.模型估計與檢驗

通過RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫收集到所需數(shù)據(jù)并進行整理后,共得到58組國債數(shù)據(jù)。

(1)參數(shù)估計

用Eviews5.0對(1)式用LS方法進行回歸,得到結(jié)果如下:

Y= -1.172429+-3.455869X1+ 0.144138X2+ 23.99125X3 (2)

回歸結(jié)果整理如下表(表1):

(2)參數(shù)檢驗―T檢驗

步驟如下:

1)提出待檢假設(shè)H0:βi=0,備擇假設(shè)H1:βi≠0;

2)在α=0.01的顯著性水平下,對于(2)式N=58,查t分布表可以得到t0.005(58);

3)對于(2)式,|ti|t0.005(58)則拒絕待檢假設(shè)H0:βi=0,也就是各參數(shù)在α= 0.01的顯著性水平下不為零,根據(jù)表一給出的統(tǒng)計值,|t0|=3.032261,|t1|=3.037075,|t2|=6.677351,|t3|=3.513093;可見所有變量都通過了檢驗。

(3)序列相關(guān)的檢驗與克服

隨機擾動項ut如果存在序列相關(guān),在解釋變量嚴(yán)格外生的時候?qū)S估計量的無偏性和一致性沒有影響,但會影響其有效性,標(biāo)準(zhǔn)誤差和統(tǒng)計量檢驗都不可靠。下面用兩種方法進行檢驗:

①殘差散點圖

看殘差散點圖(圖1與圖2),發(fā)現(xiàn)在兩圖中的點幾乎可以擬和成一條向右上方傾斜的射線有一定的正相關(guān)趨勢,即從圖表上直觀反映出(2)式的回歸模型是有效的。

②Q-統(tǒng)計量檢驗

該檢驗法也是以殘差序列為基礎(chǔ),得到DW統(tǒng)計量:

在α=0.01的顯著性水平下,對(2)式n=58,k=4,查表知dl=1.24,du=1.49,而Eviews5. 0報告的DW=1. 343340(表一),故DW∈(0,dl),存在微弱的序列自相關(guān),需要克服。

(4)異方差檢驗――WHITE檢驗

White(1980)提出了對最小二乘回歸中殘差的異方差性的檢驗。包括有交叉項和無交叉項兩種檢驗。檢驗統(tǒng)計量是通過利用解釋變量所有可能的交叉乘積對殘差進行回歸來計算。例如:假設(shè)估計如下方程

式中b是估計系數(shù),ûi 是殘差。檢驗統(tǒng)計量基于輔助回歸:

Eviews顯示兩個檢驗統(tǒng)計量:F統(tǒng)計量和 Obs*R2 統(tǒng)計量。White檢驗的原假設(shè):不存在異方差性(也就是上式中除a0以外的所有系數(shù)都為0成立)。

用Eviews5.0進行WHITE檢驗得到數(shù)據(jù)如下表(表二)所示:

(5)隨機擾動項正態(tài)分布檢驗

利用Eviews5.0得到殘差序列的正態(tài)直方圖(圖三)如下:

從圖可見,殘差序列幾乎呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布,從圖中后邊的數(shù)據(jù)可知:對于圖三,偏度Skewness =0.454111≈0,峰度Kurtosis =2.838089≈3,不是非常理想的正態(tài)分布,但與本模型的假設(shè)性質(zhì)有關(guān),也不會影響本模型的估計性質(zhì)。

4.模型參數(shù)經(jīng)濟意義解釋

交易量在同類證券總交易量中的比例與綜合風(fēng)險也呈正相關(guān)關(guān)系,因為換手較頻繁的固定收益證券更容易暴露在市場的系統(tǒng)風(fēng)險之下,這與流動性低帶來的風(fēng)險降低有一定的背離,這也與我們現(xiàn)在固定收益證券市場存在的固有缺陷有關(guān),流動性較差的固定收益證券存在天然的數(shù)據(jù)稀少和缺失,這也為模型的準(zhǔn)確性造成了一定影響。再者,久期與價格的乘積對綜合風(fēng)險的影響并不顯著,但負(fù)相關(guān)說明價格順應(yīng)市場情況作出調(diào)整后有利于降低該證券本身所隱藏的風(fēng)險,這也為規(guī)避市場風(fēng)險提供了可貴的思路。最后,綜合風(fēng)險隨著通貨膨脹的增長會暴露得更明顯,這也與通常的認(rèn)知一致,只是在模型中將其影響量化了。

四、政策建議

利息是投資者購買固定收益證券獲得收益的最主要形式,利率風(fēng)險也是固定收益證券面臨的最主要風(fēng)險,由于市場利率不斷變化,要想降低利率風(fēng)險就得在利息上做文章,其中利息的支付方式與投資者所承受的風(fēng)險以及與發(fā)行者現(xiàn)金流出量的大小都直接相關(guān)。固定收益證券也就有了很多細分的種類,比如固定利率證券、浮動利率證券、指數(shù)化證券、純粹證券等,這些證券的創(chuàng)新就主要是通過改變證券利息的支付方式而規(guī)避市場的利率風(fēng)險。

固定收益證券的流動性風(fēng)險也是影響極大的風(fēng)險,在一定程度上它決定了一個市場的成長環(huán)境和潛質(zhì),而流動性的提高主要依賴于固定收益證券交易方式的多樣化,這樣投資者投資該證券的流動性風(fēng)險就會降低?，F(xiàn)在隨著我國金融創(chuàng)新的進一步加深,交易品種也不斷豐富起來,例如現(xiàn)貨交易、期貨交易、期權(quán)交易、信用交易、回購交易和互換交易等,它們都是規(guī)避流動性風(fēng)險的重要途徑。

國債市場風(fēng)險規(guī)避的途徑歸根到底是依靠金融創(chuàng)新的,在我國這樣比較特殊的環(huán)境下,強化微觀金融主體并相應(yīng)弱化政府在金融創(chuàng)新供給中的作用,把制度創(chuàng)新放在首位,并處理和協(xié)調(diào)好金融監(jiān)管與金融創(chuàng)新的關(guān)系顯得至關(guān)重要。

參考文獻:

[1]程振源著.計量經(jīng)濟學(xué):理論與實踐.上海:上海財經(jīng)大學(xué)出版社.2009.3.

[2]張建平,楊莎莎.固定收益證券的市場風(fēng)險分析.特區(qū)經(jīng)濟.2006.6.

篇（3）

關(guān)鍵詞： 項目管理；風(fēng)險管理；定量分析；蒙特卡羅

Key words: project management；risk management；quantitative risk analysis；Monte-Carlo

中圖分類號：F830 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1006-4311（2012）24-0074-03

0 引言

風(fēng)險是一種不確定的事件或條件，一旦發(fā)生，會對至少一個項目目標(biāo)造成影響，如范圍、進度、成本和質(zhì)量。[1]為了保證項目目標(biāo)的達成，項目管理團隊和組織內(nèi)全員應(yīng)致力于在整個項目期間積極、持續(xù)地開展風(fēng)險管理。完善的風(fēng)險管理需要定義風(fēng)險管理策略，在事件或問題發(fā)生之前就識別出潛在的問題，通過對風(fēng)險進行分析策劃風(fēng)險處理措施，在項目或產(chǎn)品生命周期全過程中一旦需要就啟動風(fēng)險處理措施以緩解對目標(biāo)實現(xiàn)的不利影響。如果不積極進行風(fēng)險管理，實際發(fā)生的風(fēng)險就可能給項目造成嚴(yán)重影響，甚至導(dǎo)致項目失敗。

科研項目的成果多為知識產(chǎn)品，較其他生產(chǎn)建造項目具有更大的不確定性，這就意味著更多的風(fēng)險。同時科研項目往往有著更嚴(yán)格的經(jīng)費限制，在項目風(fēng)險管理和應(yīng)急儲備方面的可支配成本也有限。這使得科研項目必須更加重視項目的風(fēng)險管理，且需要盡可能精確的分析風(fēng)險的影響程度，這樣才能將精力和資源都投入到風(fēng)險清單中優(yōu)先級最高的風(fēng)險，進而提高項目管理的有效性。

國內(nèi)對風(fēng)險管理的理論研究和實踐運用起步較晚，風(fēng)險管理的整體水平與歐美發(fā)達國家有較大差距，尤其缺少靈活運用定量風(fēng)險分析方法的能力。本文介紹幾種常見的定量風(fēng)險分析的方法，并以Monte-Carlo方法為例在實際項目中進行風(fēng)險定量分析。

1 科研項目中的定量風(fēng)險分析

1.1 科研項目中的風(fēng)險管理[1] 業(yè)界通用的風(fēng)險管理模型很多,相比較而言美國項目管理協(xié)會（PMI）所提出的項目管理知識體系（PMBOK）中的風(fēng)險管理知識領(lǐng)域最為系統(tǒng)和全面?；谠摾碚摰娘L(fēng)險管理通常采取以下步驟（圖1）。

作為風(fēng)險管理流程的重要組成部分，圖1中各個活動的主要目的如下：

①規(guī)劃風(fēng)險管理：在這個階段制定項目風(fēng)險管理計劃，定義如何實施項目風(fēng)險管理活動，為各個活動安排充足的資源和時間，為風(fēng)險管理奠定一個共同認(rèn)可的基礎(chǔ)。②識別風(fēng)險：在項目的全生命周期中識別潛在風(fēng)險，分析引起風(fēng)險的主要因素以及風(fēng)險可能引起的后果，并采用統(tǒng)一的格式將這些的特征記錄下來。③實施定性風(fēng)險分析：評估已識別的風(fēng)險的發(fā)生概率和影響程度，對風(fēng)險進行優(yōu)先級排序。④實施定量風(fēng)險分析：針對定性風(fēng)險分析中發(fā)現(xiàn)的對項目目標(biāo)存在重大影響的風(fēng)險進行定量分析，通過量化的方法評估出每個風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響。⑤規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對：根據(jù)風(fēng)險的定性分析和定量分析結(jié)果來制定風(fēng)險應(yīng)對措施，并為風(fēng)險應(yīng)對措施分配責(zé)任人和所需資源。⑥監(jiān)控風(fēng)險：執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施，并持續(xù)跟蹤已經(jīng)識別的風(fēng)險以判斷監(jiān)測風(fēng)險處理措施是否有效，并識別衍生風(fēng)險和次生風(fēng)險。

篇（4）

結(jié)構(gòu)類型：跨徑13m預(yù)應(yīng)力混凝土先張空心板梁

混凝土設(shè)計強度：40Mpa

鋼絞線類型：φ12.7/1860Mp

混凝土配合比：水泥：砂：碎石：水：外加劑=426：685：1167：162：4.26

水灰比：0.38

砂率：37%

水泥：采用遼陽天瑞水泥有限公司生產(chǎn)的《天瑞》

P·O52.5水泥。

碎石：采用遼陽羅大臺鎮(zhèn)沙滸生產(chǎn)的（5-20）mm碎石（摻和比例：5-10mm 30%；10-20mm 70%）

砂：采用開源清河生產(chǎn)的中砂

水：飲用水

外加劑：北京恒峰永信科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的BHF-9聚羧酸高效減水劑，摻量1.00%

2 裂縫的產(chǎn)生

13米首件預(yù)制的個別空心板梁在混凝土澆筑完成拆模后，在頂面沿拉毛紋路及箍筋橫向產(chǎn)生長度30~50mm，寬度為0.1~0.3mm的裂縫，頂面縱向也出現(xiàn)30~50mm，寬度為0.1~0.2mm的裂縫。用紅色墨水滴灌標(biāo)注后，將混凝土裂縫鑿開，可以發(fā)現(xiàn)裂縫深度在1~3mm之間，因此，可以初步判定為溫度裂縫或收縮裂縫，這對空心板的受力及使用并不構(gòu)成影響，但當(dāng)預(yù)應(yīng)力鋼絞線放張后，位于混凝土頂部的抗拉強度會降低、相應(yīng)的張力會增加，從而會導(dǎo)致裂縫寬度、長度和深度都會有增加的可能，這一情況必須要加以考慮，然后綜合分析裂縫產(chǎn)生的原因，并提出改進措施?；炷猎缙诹芽p一旦發(fā)生，其滲透性能會發(fā)生改變，其暴露于易損傷環(huán)境的表面積也隨之增大，加速混凝土的老化，會嚴(yán)重降低混凝土的強度；裂縫的產(chǎn)生使混凝土滲水、滲液性增大，易造成其內(nèi)部受力筋的腐蝕，影響到混凝土的耐久性，使其壽命縮短。

3 裂縫產(chǎn)生的原因分析

應(yīng)及時組織技術(shù)人員針對于13米首件板梁裂縫的產(chǎn)生，要對施工中的各個工序、環(huán)節(jié)進行詳細的檢查，并認(rèn)真分析。

3.1 原材料影響因素 水泥采用遼陽天瑞水泥有限公司生產(chǎn)的《天瑞》P·O52.5水泥，經(jīng)檢驗符合規(guī)范要求（檢驗編號05JH5-3-001），水泥用量：426kg/m3。為普通混凝土的1.5～2倍，由此可見，高強混凝土的水泥用量較大，因此在混凝土固化過程中，出現(xiàn)收縮裂縫的機率也就會大于普通混凝土。同時，在混凝土固化過程中，高標(biāo)號混凝土構(gòu)件的水化放熱量大，使混凝土的最高溫升增加了，混凝土的溫度收縮應(yīng)力加大。在其他因素（養(yǎng)護、外界氣溫等）的綜合作用下，很有可能導(dǎo)致溫度收縮裂縫。碎石采用遼陽羅大臺鎮(zhèn)沙滸生產(chǎn)的（5-20）mm碎石（摻和比例：5-10mm 30%；10-20mm 70%），級配經(jīng)試驗人員抽檢符合規(guī)范要求，經(jīng)水洗設(shè)備水洗后石料含泥量符合規(guī)范要求。砂采用開源清河生產(chǎn)的中砂，含泥量符合規(guī)范要求，級配符合規(guī)范要求。混凝土生產(chǎn)拌和用水采用機井水，經(jīng)質(zhì)檢站檢驗符合規(guī)范要求，并達到引用水標(biāo)準(zhǔn)。減水劑為北京恒峰永信科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的BHF-9聚羧酸高效減水劑，摻量1.00%，檢驗符合規(guī)范要求。經(jīng)分析，混凝土中碎石和砂含泥量沒有超標(biāo)，級配符合要求，但水泥用量較大，達到了規(guī)范要求的最高限，這是混凝土表面易產(chǎn)生裂縫的重要因素。

3.2 施工工藝影響因素 混凝土的拌制：拌和設(shè)備采用梁場內(nèi)自備的75型攪拌機，每盤拌和時間為2min左右，時間較短，從而影響混凝土的均勻性。取當(dāng)日混凝土澆筑記錄，坍落度經(jīng)過現(xiàn)場實測，得其值為13mm，據(jù)此知水灰比過大，水灰比超過了設(shè)計用量，從而引起混凝土干縮量加大，干縮裂縫易產(chǎn)生。混凝土澆筑過程中，采用插入式振搗棒進行振搗，由于振搗過程中存在過振，使混凝土表面粗細集料產(chǎn)生離析，混凝土表面細集料集中現(xiàn)象會發(fā)生在接近模板及頂部的位置?；炷翗?gòu)件的養(yǎng)護。在施工技術(shù)交底中要求現(xiàn)場施工人員在混凝土表面定漿后立即覆蓋土工布并灑水養(yǎng)生，但在實際操作中往往及時養(yǎng)生不能到位，水化熱、砼體水分蒸發(fā)造成表面干化收縮較快，容易造成干縮裂縫，尤其氣溫高于25℃時更容易產(chǎn)生。現(xiàn)場出現(xiàn)裂紋的構(gòu)件均是當(dāng)日氣溫較高時澆筑生產(chǎn)的。

3.3 內(nèi)箍筋的影響因素 混凝土和鋼筋的膨脹率不同，混凝土的膨脹率小于鋼材的，鋼筋膨脹所產(chǎn)生的應(yīng)力大于混凝土表面的拉應(yīng)力，在混凝土產(chǎn)生大量水化熱時，由于鋼筋膨脹形變較大，混凝土表面很容易產(chǎn)生裂紋。

3.4 混凝土自身應(yīng)力形成的裂縫

3.4.1 收縮裂縫。當(dāng)混凝土固化時，混凝土內(nèi)部水泥顆粒與水分相結(jié)合，使其總體積減少，這一現(xiàn)象稱做凝縮；而通過另外一些水分蒸發(fā)，引起的體積減小，稱之為干縮。凝縮和干縮統(tǒng)稱為收縮。在混凝土的內(nèi)部一般會有一個含水梯度，使其由表面逐步擴展到內(nèi)部的。當(dāng)混凝土表面和內(nèi)部的收縮不均勻時，混凝土內(nèi)部承受壓力，表面承受拉力。如果拉力大于其抗拉強度時，就會產(chǎn)生收縮裂縫。

3.4.2 溫度裂縫。陽光照射、水泥水化放熱、夜間降溫等外在因素都會使混凝土在施工過程中受到影響。當(dāng)達到一定條件時，冷熱變化就會在混凝土中出現(xiàn)，產(chǎn)生收縮和膨脹，從而形成溫度應(yīng)力。當(dāng)混凝土的抗拉強度小于溫度應(yīng)力時，便會產(chǎn)生水化熱過大而引起的裂縫，稱之為溫度裂縫。在水化熱的作用下，使得混凝土內(nèi)、外表面溫差過大，混凝土表面受拉應(yīng)力，混凝土內(nèi)部受壓應(yīng)力。由于混凝土抗拉強度遠小于抗壓強度，表面拉應(yīng)力可能先達到并超過混凝土抗拉強度，而產(chǎn)生間距大致相等的直線裂縫（稱溫差裂縫），本文先張板梁裂紋形態(tài)正是如此。

綜上所述，板梁頂面產(chǎn)生的裂紋主要是由于早期養(yǎng)護不到位造成的溫度裂縫和收縮裂縫。

4 裂縫的預(yù)防措施

4.1 嚴(yán)格把好原材料的質(zhì)量關(guān) 必須對進場的材料進行嚴(yán)格檢驗，并確認(rèn)合格后才能使用，在高標(biāo)號混凝土中必須使用高標(biāo)號的水泥，并保證符合配合比要求的水泥用量，并要求水泥初凝時間不小于45min；使用級配良好的細骨料(含泥量小于2%的中砂)；質(zhì)地堅硬、級配良好的碎石做為粗骨料加以使用，要求其含泥量不大于1%，小于5%的針片狀顆粒含量，拌合前應(yīng)對粗骨料進行水洗，以保證含泥量及針片狀顆粒含量；嚴(yán)格控制水灰比，保證水的用量控制在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。

4.2 混凝土拌和 根據(jù)工程結(jié)構(gòu)部位、鋼筋的配筋量、施工方法及其他要求，確定混凝土拌合物的坍落度，確?；炷涟韬衔镉辛己玫木|(zhì)性，不發(fā)生離析和泌水，易于澆筑和抹面。混凝土拌和時間控制在2min左右，若是混合料不均勻，攪拌時間過短，材料的結(jié)構(gòu)很可能會被破壞；要保證混凝土具有良好的和易性。

4.3 混凝土的澆筑 選擇一天中溫度較低的時間進行混凝土的澆筑作業(yè)；混凝土的振搗應(yīng)采用插入式振搗器進行作業(yè)，振搗棒的移動間距應(yīng)小于1.5倍的振搗棒作用半徑，混凝土振搗到不再冒出氣泡、停止下沉，并且表面平坦且泛漿時，便可以邊振邊將振動棒緩慢提起，避免混凝土由于過搗而產(chǎn)生的離析現(xiàn)象。

4.4 混凝土養(yǎng)護 混凝土的養(yǎng)護在整個施工過程中也是尤為關(guān)鍵的，對防止裂縫的產(chǎn)生也是有很大作用的。①在混凝土澆筑并收漿完成后，用土工布及時對混凝土進行覆蓋，并進行灑水養(yǎng)護，嚴(yán)禁在高溫下暴曬，應(yīng)保證混凝土表面始終保持濕潤狀態(tài)，避免干濕循環(huán)。②水化過程中水泥會產(chǎn)生很大的水化熱，為避免混凝土溫度過高，在側(cè)模外噴水對澆注完成后的混凝土進行散熱，防止體積膨脹過大冷卻后產(chǎn)生裂縫。③混凝土的養(yǎng)護時間應(yīng)大于7天，拆除氣囊后的孔道部位也應(yīng)灌水養(yǎng)護。

篇（5）

中圖分類號:TP309文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3044(2010)19-5129-03

The Research for Information Security Risk Assessment Based on AHP Method

ZENG Li-mei, JIANG Wen-hao

(School of Computer Science and Technology , Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)

Abstract: The risk assessment of information security evolves four fundamental elements included information capital, the fragility of information capital, the encountering threats and the possible risk in information capital. The key problem for risk assessment relies on the weight among risk factors. This issue takes an enterprise as an example, introduced a method called Analytic Hierarchy Process (AHP) to evaluate the risk of systems. The results show that this method can be applied well to information security risk assessment.

Key words: information security; information capital; risk assessment; Analytic Hierarchy Process (AHP)

計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在當(dāng)今社會迅猛發(fā)展并且得到廣泛應(yīng)用,使得各行各業(yè)對信息系統(tǒng)的依賴日益加深,信息技術(shù)幾乎滲透到了社會生活的方方面面。信息系統(tǒng)及其所承載信息的安全問題日益突出,為了在安全風(fēng)險的預(yù)防、減少、轉(zhuǎn)移、補償和分散等之間做出決策,需要對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行信息安全風(fēng)險評估。

信息安全風(fēng)險評估,是指依據(jù)國家有關(guān)信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對信息系統(tǒng)及由其處理、傳輸和存儲的信息的保密性、完整性和可用性等安全屬性進行科學(xué)評價的過程[1]。風(fēng)險評估是提高系統(tǒng)安全性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過風(fēng)險評估,了解系統(tǒng)的安全狀況,將信息系統(tǒng)的風(fēng)險控制在可接受的范圍內(nèi)。

1信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估要素

1.1 風(fēng)險評估的各要素

信息系統(tǒng)安全風(fēng)險評估要素及其各要素間的關(guān)系如圖l所示。

圖1中,整個模型的核心是風(fēng)險,資產(chǎn)、脆弱性和威脅是風(fēng)險評估的基本要素。風(fēng)險評估的工作圍繞其基本要素展開 。

1.2 風(fēng)險評估各要素之間的關(guān)系

風(fēng)險評估基本要素之間存在以下關(guān)系:

資產(chǎn)是信息系統(tǒng)中需要保護的對象,資產(chǎn)完成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。單位的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略越重要,對資產(chǎn)的依賴度越高,資產(chǎn)的價值就越大,資產(chǎn)的價值越大風(fēng)險則越大。

風(fēng)險是由威脅引起的,威脅越大風(fēng)險就越大,并很有可能演變成安全事件。

脆弱性是資產(chǎn)中的弱點。威脅利用脆弱性,脆弱性越大風(fēng)險就越大。

安全需求由資產(chǎn)的重要性和對風(fēng)險的意識導(dǎo)出。安全措施可以抗擊威脅,降低風(fēng)險,減弱安全事件的不良影響。

風(fēng)險不可能也沒有必要降為零,在實施了安全措施后還會有殘留下來的風(fēng)險,稱為殘余風(fēng)險。殘余風(fēng)險可以接受,但應(yīng)受到密切監(jiān)視,因為它可能會在將來誘發(fā)新的安全事件[2]。

2 風(fēng)險評估方法

目前國內(nèi)外存在很多風(fēng)險評估的方法,還沒有統(tǒng)一的信息安全風(fēng)險分析的方法。在風(fēng)險評估過程中根據(jù)系統(tǒng)的實際情況,選擇合適的風(fēng)險評估方法。風(fēng)險評估的方法概括起來可分為三大類:定性分析方法、定量分析方法、定性和定量相結(jié)合的分析方法。[3]

2.1定性分析方法

定性分析方法是一種典型的模糊分析方法,可以快捷的對資源、威脅、脆弱性進行系統(tǒng)評估。典型的定性分析方法有邏輯分析法、因素分析法、德爾斐法、歷史比較法[4] 。

定性評估方法的優(yōu)點是全面、深入,缺點是主觀性太強,對評估者要求高。

2.2 定量分析方法

定量分析方法是在定性分析的邏輯基礎(chǔ)上,通過對風(fēng)險評估各要素的分析,為信息系統(tǒng)提供系統(tǒng)的分析手段。典型的定量分析方法有決策樹法、回歸模型、因子分析法。

定量分析方法的優(yōu)點是直觀、明顯、客觀、對比性強,缺點是簡單化、模糊化、會造成誤解和曲解。

2.3 定性和定量結(jié)合的綜合評估方法

定量分析是定性分析的基礎(chǔ)和前提,定性分析應(yīng)該建立在定量分析的基礎(chǔ)上才能揭示客觀事物的內(nèi)在規(guī)律。不能將定性分析方法與定量分析方割裂,而是將這兩種方法融合起來,發(fā)揮各自的優(yōu)勢,采用綜合分析評估方法。主要的綜合分析方法有模糊綜合評價方法、層次分析法、概率風(fēng)險評估等。[5]

3 AHP方法

3.1 層次分析法簡介

層次分析法(AHP)是美國運籌學(xué)家薩蒂(T.L.Saaty)于20世紀(jì)70年代初提出的一種定性與定量分析相結(jié)合的多準(zhǔn)則決策分析方法,該方法簡便、靈活又實用。

層次分析法的基本思想是在決策目標(biāo)的要求下,將決策對象相對于決策標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)劣狀況進行兩兩比較,最終獲得各個對象的總體優(yōu)劣狀況,從而為決策者提供定量形式的決策依據(jù) [6] 。

3.2 系統(tǒng)分解,建立層次結(jié)構(gòu)模型

層次模型的構(gòu)造是運用分解法的思想,進行對象的系統(tǒng)分解。它的基本層次包括目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、方案層三類。目的是建立系統(tǒng)的評估指標(biāo)體系。層次結(jié)構(gòu)如圖2所示。

3.3 構(gòu)造判斷矩陣

判斷矩陣的作用是同層次的兩兩元素之間的相對重要性進行比較。層次分析法采用1～9標(biāo)度方法,對不同情況的評比給出數(shù)量標(biāo)度,如表1所示。[7]

構(gòu)造判斷矩陣,判斷矩陣A=(aij)n×n有如下性質(zhì):①aij>0;②當(dāng)i≠j時,aji=1/aij;③當(dāng)i=j時,aij=1。aij為i與j兩因素相對權(quán)值的比值。

3.4 層次排序

步驟一:將A的每一列向量歸一化。

步驟二:對按列歸一化的判斷矩陣,再按行求和。

步驟三:將向量歸一化。

3.5 一致性檢驗

步驟一:計算判斷矩陣的最大特征根。

式中(AW)i表示AW的第i個元素。

步驟二:計算一致性指標(biāo)。

式中,λmax 表示比較判斷矩陣的最大特征根,n表示比較判斷矩陣階數(shù)。

步驟三:計算一致性比率。

當(dāng) CR

平均隨機一致性標(biāo)度如表2所示。

4.評估方法實際應(yīng)用

4.1 建立信息安全風(fēng)險評估模型

為了突出風(fēng)險評估的重點,對信息系統(tǒng)風(fēng)險的評價指標(biāo)進行適當(dāng)?shù)暮喕?建立某企業(yè)信息安全風(fēng)險評估層次結(jié)構(gòu)模型,如圖3所示。

4.2 風(fēng)險評估結(jié)果

根據(jù)圖3各評估因素及其相互關(guān)系,建立兩兩比較判斷矩陣,如表3、表4、表5、表6所示,用AHP方法求解一致性比率CR,判斷矩陣是否具有滿意一致性。

表3G-C的判斷矩陣

表4C1-P的判斷矩陣 表5C2-P的判斷矩陣 表6C3-P的判斷矩陣

以上結(jié)果CR均小于0.1,表明比較判斷矩陣都滿足一致性檢驗標(biāo)準(zhǔn)。由以上結(jié)果求的最終的總層次排序結(jié)果如表7所示。

5 結(jié)束語

在信息系統(tǒng)風(fēng)險評估中,風(fēng)險評估方法一直都是研究的關(guān)鍵點。本文采用層次分析法對風(fēng)險評估的指標(biāo)進行了分析,通過分析研究可得,層次分析法在風(fēng)險評估和等級劃分的實際應(yīng)用中是一種行之有效、可操作性強的方法,可以很好的應(yīng)用于信息安全風(fēng)險評估。

參考文獻:

[1] GB/T 20984-2007,信息安全技術(shù)信息安全風(fēng)險評估規(guī)[S].中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn),2007.

[2] 向宏,傅鵬,詹榜華.信息安全測評與風(fēng)險評估[M].北京:電子工業(yè)出版社,2009:319.

[3] 王偉,李春平,李建彬.信息系統(tǒng)風(fēng)險評估方法的研究[J].計算機工程與設(shè)計,2007,28(14):3473-3474.

[4] 范紅,馮登國,吳亞非.信息安全風(fēng)險評估方法與應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,2006:49-50.

篇（6）

中圖分類號：C93 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2014）05（a）-0209-02

工程項目的設(shè)備采購合同管理總體上可分為合同簽訂、合同履行、合同解除/轉(zhuǎn)讓、合同終止/合同關(guān)閉。對于大型工程項目，供貨周期較長、設(shè)備物項繁多，一般情況下合同履行環(huán)節(jié)是合同管理時間跨度最長，問題和風(fēng)險出現(xiàn)最多的環(huán)節(jié)，過程控制是此環(huán)節(jié)的重點。合同變更與索賠管理便是其中的重要內(nèi)容。

1 定性分析與定量分析基本概念

1.1 定性分析基本概念

定性分析就是對研究對象進行“質(zhì)”方面的分析，目前并無統(tǒng)一的定義，針對適用于合同管理理解，定性分析是根據(jù)社會現(xiàn)象或事物所具有的屬性和在運動中的矛盾變化，從事物的內(nèi)在規(guī)定性來分析事物。它以普遍承認(rèn)的公理、一套演繹邏輯和大量的歷史事實為分析基礎(chǔ)，運用歸納和演繹、分析與綜合以及抽象與概括等方法，從事物的矛盾性出發(fā)，描述、闡釋所分析的事物。

進行定性分析，要依據(jù)一定的理論與經(jīng)驗，直接抓住事物特征的主要方面，將同質(zhì)性在數(shù)量上的差異暫時略去。定性分析具有探索性、概括性、診斷性和預(yù)測性等特點，它并不追求精確的結(jié)論，而只是了解問題之所在，確認(rèn)情況，從概念、性質(zhì)、范圍、總體、類別歸屬的角度對事物進行分析判斷。

定性分析有兩個不同的層次，一是沒有或缺乏數(shù)量分析的純定性分析，結(jié)論往往具有概括性和較濃的思辨色彩；二是建立在定量分析的基礎(chǔ)上的、更高層次的定性分析。

1.2 定量分析基本概念

定量，即對特定研究對象以數(shù)字化符號為基礎(chǔ)去測量及表示。定量分析是指確定事物某方面量的規(guī)定性的分析，就是將問題與現(xiàn)象用數(shù)量來表示，進而去分析、考驗、解釋。具體可理解為依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對事物或現(xiàn)象的數(shù)量特征、數(shù)量關(guān)系與數(shù)量變化進行分析，建立數(shù)學(xué)模型，并用數(shù)學(xué)模型計算出分析對象的各項指標(biāo)及其數(shù)值的一種方法。

在定量分析中，信息都是用某種數(shù)字來表示的。在對這些數(shù)字進行處理、分析時，首先要明確這些信息資料是依據(jù)何種尺度進行測定、加工的，史蒂文斯（S. S. Stevens）將尺度分為四種類型，即名義尺度、順序尺度、間距尺度和比例尺度。定量研究的四種測定尺度及特征如（表1）：

（1）名義尺度所使用的數(shù)值，用于表現(xiàn)它是否屬于同一個人或物。

（2）順序尺度所使用的數(shù)值的大小，是與研究對象的特定順序相對應(yīng)的。

（3）間距尺度所使用的數(shù)值，不僅表示測定對象所具有的量的多少，還表示它們大小的程度即間隔的大小。

（4）比例尺度的意義是絕對的，即它有著含義為“無”量的原點0。

1.3 定性分析與定量分析對比（表2）

實際應(yīng)用中，定性分析與定量分析是統(tǒng)一的，互為條件，相互補充。在進行定量分析之前，分析者須借助定性分析確定所要分析現(xiàn)象的性質(zhì)；在進行定量分析過程中，分析者又須借助定性分析確定現(xiàn)象發(fā)生質(zhì)變的數(shù)量界限和引起質(zhì)變的原因。二者相輔相成，定性是定量的依據(jù)，定量是定性的具體化，定量分析使定性更加科學(xué)、準(zhǔn)確，定性使得定量分析更具針對性與合理性，二者結(jié)合起來靈活運用才能取得最佳效果。在實際分析中，定性分析與定量分析常配合使用。

2 設(shè)備供應(yīng)合同的變更與索賠

2.1 設(shè)備供應(yīng)合同的變更

合同變更有廣義與狹義之分。廣義的合同變更，包括合同內(nèi)容的變更與合同主體的變更。前者是指當(dāng)事人不變，合同的權(quán)利義務(wù)予以改變的現(xiàn)象。后者是指合同關(guān)系保持同一性，僅改換債權(quán)人或債務(wù)人的現(xiàn)象。

通常情況下合同變更指狹義的合同變更，不包括合同主體的變更，僅指合同內(nèi)容的變更。合同內(nèi)容的變更包括：范圍變更、價格變更、要求（技術(shù)等）變更、進度變更等，總體上可分為有價格變化變更與無價格變化變更。

2.2 設(shè)備供應(yīng)合同的索賠

索賠是指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失向?qū)Ψ教岢鲅a償要求，即損害賠償索賠；或因?qū)Ψ竭`約，向?qū)Ψ桨凑蘸贤s定提出違約金支付要求，即違約金索賠。

在實際操作中，違約金與損害賠償都是合同當(dāng)事人在履行合同過程中出現(xiàn)違約行為而承擔(dān)責(zé)任的一種方式，但根據(jù)合同法約定兩者不能同時存在于一個違約責(zé)任中，即針對同一違約行為索賠主張只能適用于其中一種。

3 定性和定量分析在合同變更與索賠中的應(yīng)用

3.1 定性分析

變更與索賠提出時，首先執(zhí)行工程師需依據(jù)法律法規(guī)、合同規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，對背景、責(zé)任、范圍、變更或索賠類型、影響、處理時機、技術(shù)要求、支付條件、可能風(fēng)險點等進行定性分析，以確定變更索賠的處理基本原則/依據(jù)、內(nèi)容框架結(jié)構(gòu)、各關(guān)聯(lián)要素的制約關(guān)系、處理總體計劃等。

特殊情況下，還需對事項的變更或索賠屬性進行界定，如同一事項可定為變更亦可定為索賠，此時需考慮定為變更或索賠后對相關(guān)合同約定違約金等影響，并在最終談判結(jié)果中進行相應(yīng)規(guī)定明確。

3.2 定量分析

在完成定性分析后，往往需要對具體內(nèi)容進行量化分析，即定量分析，主要包括時間（工期、進度）、價格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)大小、支付比例、責(zé)任比例等。如定性分析確定工期可以調(diào)整，確定可調(diào)整具體時間便需定量分析；如定性分析確定價格可合理調(diào)整，確定合理價格便需定量分析；如定量分析確定雙方均存在責(zé)任，確定具體責(zé)任比例分配便需定量分析等。

3.3 定性與定量綜合分析

通常情況下，定性分析是定量分析的基本前提，往往定性分析在前，定量分析在后。沒有定性分析僅有定量分析，在實際操作中會嚴(yán)重?fù)p害己方利益，同時容易造成糾紛、法律風(fēng)險等，如造成同一事項重復(fù)計價、采購方式違反招投標(biāo)法等。

篇（7）

中圖分類號：TU9 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）09（b）-0102-02

隨著人類科學(xué)技術(shù)的進步，工程建設(shè)的規(guī)模越來越大，工程技術(shù)也越來越復(fù)雜。在地下綜合體建筑工程中，地下綜合體建筑的體量越來越大，埋深也越來越深，為保證工程建設(shè)的成功，工程師必須認(rèn)識和避免工程在其生命周期中潛在可能的失敗。風(fēng)險分析就是研究處理復(fù)雜的工程系統(tǒng)，辨識其中存在的各種風(fēng)險，分析這些風(fēng)險出現(xiàn)的可能性，及其造成損失的大小，提出控制風(fēng)險的相關(guān)措施，以減少事故發(fā)生時的損失。

根據(jù)工程風(fēng)險的定義，若存在與預(yù)期利益相悖的損失或不利后果（即潛在損失），或由各種不確定性造成對工程建設(shè)參與各方的損失，均稱為工程風(fēng)險。一般而言，在地下綜合體建筑工程建設(shè)、運營過程中，工程風(fēng)險R可表示為在工程設(shè)計和施工期間發(fā)生經(jīng)濟損失、人員傷亡、環(huán)境破壞或工期延誤等潛在不利事件的概率p與可能后果c的集合，表達式為：R=f（p，c）。具體到地下綜合體建筑的火災(zāi)風(fēng)險，則風(fēng)險定義中的不利事件即火災(zāi)事故，不利事件的概率即火災(zāi)事件的概率，可能的后果，即火災(zāi)事件可能造成的生命與財產(chǎn)損失。

1 地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險評估的基本原則

地下綜合體建筑根據(jù)自身工程特性的不同，及所面臨風(fēng)險問題的不同，其風(fēng)險分析過程與方法也存在很大差異，因此在進行地下綜合體火災(zāi)風(fēng)險評估時，需要針對地下綜合體建筑的建筑與裝修材料、設(shè)計方案、使用目的、消防設(shè)計方案、人員疏散方案等，確定工程不同防火分區(qū)的火災(zāi)風(fēng)險評估對象、目的及方法。另外根據(jù)我國基本建設(shè)程序，地下綜合體建筑工程一般需要經(jīng)過初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩個設(shè)計階段，在建成并投入使用后，即進入運營階段。隨著工程階段的發(fā)展，火災(zāi)風(fēng)險也在動態(tài)變化，相應(yīng)各項風(fēng)險的發(fā)生概率、損失以及對于整個工程風(fēng)險的權(quán)重都在不斷變化，因此開展地下綜合體火災(zāi)風(fēng)險評估工作應(yīng)與相應(yīng)的建設(shè)階段緊密結(jié)合，分階段開展風(fēng)險評估。

因此，地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險評估的基本原則為如下。

（1）根據(jù)工程性質(zhì)與特點，確定火災(zāi)風(fēng)險評估的依據(jù)，保證評估的合理性。

（2）根據(jù)評估階段的不同，應(yīng)明確評估對象與目的，選擇合理的評價方法，以實現(xiàn)評估的科學(xué)性。

（3）對評估對象要有全面認(rèn)識，同時對重點風(fēng)險源應(yīng)有針對性重點評估，確保評估的針對性。

2 地下綜合體火災(zāi)風(fēng)險評估與控制基本流程

城市地下綜合體建筑火災(zāi)安全風(fēng)險評估與工程的初步設(shè)計階段相結(jié)合，本工程目前正處于初步設(shè)計階段，應(yīng)根據(jù)初步設(shè)計階段的特點、任務(wù)和目的，開展風(fēng)險評估與控制工作。

城市地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險評估，包括火災(zāi)風(fēng)險的辨識，風(fēng)險分析和風(fēng)險評價，是對城市地下綜合體建筑設(shè)計方案中存在的各種火災(zāi)風(fēng)險及其影響程度進行綜合分析、對比排序的過程。而風(fēng)險辨識主要包括風(fēng)險識別和風(fēng)險篩選。風(fēng)險識別是指調(diào)查和了解潛在的以及客觀存在的各種風(fēng)險；風(fēng)險篩選是對評估對象已識別的所有風(fēng)險因素進行二次分析，并根據(jù)其發(fā)生概率及可能造成的后果，對不構(gòu)成系統(tǒng)安全風(fēng)險影響的因素予以剔除。

火災(zāi)風(fēng)險辨識過程可分為6個步驟：火災(zāi)風(fēng)險定義、確定參與者、收集相關(guān)資料、風(fēng)險識別、風(fēng)險篩選、做出火災(zāi)風(fēng)險識別報告。

在工程風(fēng)險識別過程中，常用的風(fēng)險識別方法有：專家調(diào)查法（德爾菲法）、檢查表法、頭腦風(fēng)暴法、情景分析法、風(fēng)險討論會等。對一般城市地下綜合體建筑工程的火災(zāi)風(fēng)險宜采用檢查表法，對建筑面積特別龐大的或有其它特殊情況的的宜采用專家調(diào)查法。

3 城市地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險分析方法

城市地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險分析方法可分為三大類：定性分析、定量分析和半定性半定量分析。

定性的風(fēng)險分析是借助于對火災(zāi)事件的經(jīng)驗、知識和觀察，以及對事物發(fā)展變化規(guī)律的了解，科學(xué)地進行分析、判斷的一類方法，運用這類方法，可以找出工程中存在的危險和有害的因素，進一步根據(jù)這些因素，從技術(shù)、管理、教育上提出對策措施，加以控制，達到安全的目的。定性的風(fēng)險分析不對風(fēng)險進行量化的處理，只用于對事故的可能性等級和后果的嚴(yán)重程度等級進行相對的比較。定性分析方法的優(yōu)點是簡單直觀，容易掌握，缺點是分析結(jié)果難以量化，很大程度上取決于評價人員的經(jīng)驗，帶有很強的主觀性，往往需要憑借直覺，或者業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)和慣例，為風(fēng)險管理諸要素（風(fēng)險事故發(fā)生的可能性，現(xiàn)有應(yīng)對策略的效力等）的大小或者高低程度定性分級，例如“高”“中”“低”三級。主要回答“有沒有”“是不是”方面的問題，具體采取的方法有小組討論、檢查列表、問卷法、人員訪談法、專家調(diào)查法等，該方法實際操作相對容易，但也可能因為操作者的經(jīng)驗和直覺的偏差而使分析結(jié)果失準(zhǔn)。

定量分析方法的思想是對構(gòu)成火災(zāi)風(fēng)險的各個要素和潛在損失的水平賦予數(shù)值或貨幣金額，當(dāng)度量風(fēng)險的所有要素都被賦值，風(fēng)險評估的整個過程和結(jié)果就都可以被量化了。定量的風(fēng)險分析方法主要包括層次分析法（Analytic Hierarchy Process， AHP）、蒙特卡羅法（Monte-Carlo）、聚類分析法（Clustering method）和等風(fēng)險圖法。

定量分析方法有兩個指標(biāo)最為關(guān)鍵，一個是事件發(fā)生的可能性，一個是威脅事件可能引起的損失。理論上講，通過定量分析可以對安全風(fēng)險進行準(zhǔn)確分級，但這有個前提，那就是可供參考的數(shù)據(jù)指標(biāo)是準(zhǔn)確的，可事實上，在工程實際中，定量分析所依據(jù)的數(shù)據(jù)的可靠性是很難保證的，再加上數(shù)據(jù)統(tǒng)計缺乏長期性，計算過程又極易出錯，這就給分析的細化帶來了很大困難，所以，目前工程實際應(yīng)用中風(fēng)險分析，采用定量分析或者純定量分析的方法還是有較大的難度，通常采用一些半定量的方法進行分析。

半定量的分析方法通常包括事故樹法，事件樹法和風(fēng)險評價矩陣法。事故樹法（Fault Tree Analysis，F(xiàn)TA）能對導(dǎo)致災(zāi)害事故的各種因素及邏輯關(guān)系能做出全面、簡潔和形象的描述，便于查明系統(tǒng)內(nèi)固有的或潛在的各種危險因素，為設(shè)計、施工和管理提供科學(xué)依據(jù)，還便于進行邏輯運算，進行定性、定量分析和評價。事件樹法（Event Tree Analysis，ETA）是一種圖解形式，層次清楚、階段明顯，可進行多階段、多因素復(fù)雜事件動態(tài)發(fā)展過程的分析，預(yù)測事故發(fā)展趨勢。事件樹分析法可以定性、定量的辨識初始事件發(fā)展為事故的各種過程及后果，并分析其嚴(yán)重程度。根據(jù)事件樹圖可在各發(fā)展階段采取有效措施，使之向成功方向發(fā)展。

根據(jù)以上對風(fēng)險評估方法種類的分析，城市地下綜合體建筑工程火災(zāi)風(fēng)險的分析過程與工程建設(shè)的階段有關(guān)，在可行性研究階段和初步設(shè)計階段，可用的數(shù)據(jù)有限，通常可采用采用專家調(diào)查法（Delphi法）和檢查表法，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和專家評判，運用定性、定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險事件進行識別、排序、量化、分析和評估。

4 城市地下綜合體建筑工程火災(zāi)風(fēng)險評估步驟

城市地下綜合體建筑工程火災(zāi)風(fēng)險評估可以采取如下技術(shù)路線。

（1）充分了解所需要研究的工程情況，收集資料，包括項目背景、設(shè)計資料、氣象資料、地質(zhì)資料、工程已有的研究報告等。

（2）研究資料，查看現(xiàn)場，并分別評價層次單元和研究專題。

（3）各評價單元的可能發(fā)生的火災(zāi)風(fēng)險事故進行分類識別。

（4）對各火災(zāi)風(fēng)險事故的原因、發(fā)生工況、損失后果進行分析。

（5）用定性與部分定量的評價方法對火災(zāi)風(fēng)險事故進行評價。

（6）各火災(zāi)風(fēng)險事件的風(fēng)險水平進行評價。

（7）匯總城市地下綜合體建筑工程的總體火災(zāi)風(fēng)險評價。

（8）結(jié)論和建議。

城市地下綜合體建筑工程火災(zāi)風(fēng)險分析和控制方案研究的基本流程見圖1。

5 灰色聚類法在城市地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險評估中的應(yīng)用探討

火災(zāi)風(fēng)險的評估過程需要用到大量具體的信息和數(shù)據(jù)，如城市地下綜合體建筑的面積，出入口的設(shè)置，正常通風(fēng)及火災(zāi)條件下排煙方案的設(shè)計，噴淋設(shè)施方案設(shè)計、建筑與裝修材料的使用、地下綜合體建筑的使用類型，人流量大小、中控系統(tǒng)的可靠性等?？刹捎没疑垲愒u價法對地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險概率和火災(zāi)風(fēng)險損失水平進行評估。由于城市地下綜合體建筑一般都分成若干個防火分區(qū)，對其中的每個分區(qū)，以該分區(qū)發(fā)生火災(zāi)的幾個主要風(fēng)險因素為聚類指標(biāo)。

根據(jù)對城市地下綜合體建筑火災(zāi)風(fēng)險事件特征的分析，可確定火災(zāi)風(fēng)險的主要影響因素包括地下綜合體建筑的使用功能、人流量大小、建筑與裝修材料、火災(zāi)人員疏散方案、火災(zāi)條件下通風(fēng)方案等主要因素有關(guān)。

根據(jù)各地下綜合體建筑火災(zāi)防控設(shè)計方案實際情況，對其各項風(fēng)險指標(biāo)進行量化并無量綱化，并根據(jù)各指標(biāo)不同灰類的白化權(quán)函數(shù)值，計算出各加權(quán)聚類系數(shù)，即得不同隸屬關(guān)系的聚類行向量，按照最大隸屬關(guān)系可確定特定城市地下綜合體火災(zāi)的分區(qū)的火災(zāi)風(fēng)險概率等級。

地下綜合體火災(zāi)風(fēng)險損失等級亦可通過聚類分析法得到，也可通過專家決策法（Delphi法）確定其火災(zāi)損失等級，據(jù)此查取風(fēng)險矩陣表，即可確定某特定分區(qū)的火災(zāi)風(fēng)險等級。

參考文獻

[1] 謝華.地下商業(yè)街火災(zāi)風(fēng)險評價[D].沈陽：沈陽航空工業(yè)學(xué)院，2010.

[2] 李鑫.地下式水電站火災(zāi)風(fēng)險分析與評價初探[D].西安：西安建筑科技大學(xué)，2009.

篇（8）

近年來,隨著防汛任務(wù)的不斷加重,促進了防汛無線通信的快速進展,伴隨著新技術(shù)、新設(shè)備的不斷采用,防汛裝備的水平而也得到了顯著提高。因此做好無線電通信設(shè)備的維護與管理,確保整個通信優(yōu)質(zhì)、高效、安全的運行,顯得越來越重要。

1、電臺的系統(tǒng)分析方法

1.1 基于知識的分析方法

基于知識的分析方法又稱作經(jīng)驗方法,它涉及重用來自類似組織(包括規(guī)模、商務(wù)目標(biāo)和市場等)的“最佳慣例”,對于一般性的信息安全社團比較適合?；谥R的分析方法,適用于基線風(fēng)險評估,通過多種方法采集相關(guān)信息,就能找出組織的風(fēng)險所在和當(dāng)前的安全措施,找出與特定的標(biāo)準(zhǔn)或最佳慣例之間差距,再根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或最佳慣例的推薦選擇安全措施,其目的是達到消減和控制風(fēng)險。該方法的優(yōu)點是需要資源少、周期短、操作簡單。

1.2 基于模型的分析方法

CORAS系統(tǒng)是目前比較被認(rèn)可的模型。CORAS是歐盟基于模型的信息安全風(fēng)險評估方法和工具支撐,針對安全要求較高的安全關(guān)鍵系統(tǒng)開發(fā)的一個評估平臺。CORAS風(fēng)險評估的過程模式沿用了風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險處理,但其度量風(fēng)險的方法卻完全不同,所有分析過程基于面向?qū)ο蟮哪Ｐ蛠磉M行。CORAS考慮到技術(shù)、人員及所有與組織相關(guān)的方面,在描述的精確性、評估結(jié)果的精確性、客觀性等方面都有卓越的表現(xiàn)。但是,目前CORAS還在試驗階段。

1.3 定量分析

定量分析是依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),建立數(shù)學(xué)模型,并用數(shù)學(xué)模型計算出分析對象的各項指標(biāo)及其數(shù)值的方法。當(dāng)量度風(fēng)險的所有要素（威脅頻率、資產(chǎn)價值、弱點利用度、安全措施的效率等）都被賦值,風(fēng)險評估的整個過程和結(jié)果都可被量化了。定量分析是一種試圖從數(shù)字上對安全分析進行分析評估的方法。

1.4 定性分析

主要憑分析者的直接、經(jīng)驗,憑分析對象過去和現(xiàn)在的延續(xù)狀況及最新的信息資料,對分析對象的性質(zhì)、特點、發(fā)展變化規(guī)律作出判斷的分析方法叫做定性分析。實際應(yīng)用時,定性分析主要是通過對風(fēng)險因素大小或程度進行分析,如:“高”、“中”、“低”三級。目前采用最為廣泛的分析方法也是定性分析,具體方法主要有:孟爾菲法、列表、問卷、訪談、調(diào)查等。

相比于定量分析,定性分析的準(zhǔn)確性稍好但精確性不夠,定量分析則相反;定性分析要求分析者具備一定的經(jīng)驗和能力,但卻沒有繁多的計算負(fù)擔(dān);定量分析依賴大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù);定性分析較為主觀,定量分析基于客觀;定性分析的結(jié)果則很難有統(tǒng)一的解釋,定量分析的結(jié)果直觀,容易理解。

2、電臺故障的檢修程序及方法

2.1 確定故障部位及檢修程序

一般來講,判斷故障所在電路主要是根據(jù)故障現(xiàn)象,這樣判斷起來比較容易。電源電路故障可引起電臺部分甚者全部功能失效;接收電路故故障可導(dǎo)致接收異常;發(fā)射電路故障可使電臺不能正常發(fā)射鎖相環(huán)頻率臺成(PLL)是為各部分電路提供基準(zhǔn)頻率的電路,如果出現(xiàn)收不到信號、頻率漂移、自動跳變等現(xiàn)象,而其它各電路卻都正常時,可確定故障在PIL電路;調(diào)頻電臺的中央處理器(CPU)是數(shù)字控制電路,它直接或間接控制了其它電路的工作,該電路故障可導(dǎo)致電臺顯示異?；虺霈F(xiàn)死機現(xiàn)象。

為了找出具體失效元件,就需要建立一套合理的故障檢修程序。采用的辦法是首先從整個大系統(tǒng)考慮,然后再排除工作正常的方框,適步縮小嫌疑范圍。具體地講,就是要先弄清有哪些方框及其彼此間的關(guān)系,然后再讓電臺工作起來,從而確定正常工作的方框。

2.2 電臺故障排除方法

2.2.1 排除故障的概略判斷法

(1)外觀檢查:外觀檢查是首先檢查機箱是否有損壞,印制板、接插件和線纜是否完好無損,各種緊固件是否松動,面板是否能操作,按鍵是否靈活等。這樣可以不用試驗和測量來判明故障所在

(2)操作試驗:通過操作試驗往往可判斷出故障的大概位置。

(3)關(guān)鍵性故障:關(guān)鍵性故障可以導(dǎo)致整機無法通信,檢修應(yīng)從附件、主機、天線、電源等分別入手,區(qū)分各部分故障的部位。其重點看電源單元,收、發(fā)通道控制單元,功放單元,收發(fā)信道單元,最后再檢查相關(guān)的部件、電路與元器件。

(4)一般性故障:這種故障只是局部和附屬裝置受到影響,不會使電臺通信全部中斷,因此可以從系統(tǒng)的各部分及各單元板的部件考慮,再具體落實到部件電路和元器件。

(5)間斷性故障:這種故障應(yīng)使故障現(xiàn)象重現(xiàn)來確定故障所在。通常使用輕敲和搖動相關(guān)部件,如各部件的線、印制板、插頭、插座和元器件等,從而排除故障。

2.2.2 電臺指標(biāo)測試故障排除法

(1)整機指標(biāo)測試法:此法主要是測試輸出功率駐波比載頻抑制整機的收發(fā)信通道通過進行靈敏度等指標(biāo),從而發(fā)現(xiàn)故障排除故。

(2)單元電路指標(biāo)測試法:此法主要是對收發(fā)信通道內(nèi)的單元電路進行增益、頻率的測試調(diào)整、檢修,此法需用的儀表也較少,它可以針對某一電路逐行進行,業(yè)余條件下,應(yīng)用較為廣泛。

3、結(jié)語

一個電臺設(shè)備是由成百上千個元件組成的,任何一個元件損壞或者發(fā)生參數(shù)劣化,都有可能導(dǎo)致電臺工作發(fā)生故障。要找出具體的問題所在并不容易,采用系統(tǒng)分析的方法,結(jié)合合理的檢修程序,事情就會容易得多,大大減小工作量,也可以使維修工作有章可循、合乎邏輯,從而收到事半功倍的效果。

參考文獻

[1]廖文芳.廣播電臺安全播出風(fēng)險分析方法研究[J].電聲技術(shù),2010,34(10):80-83.

篇（9）

對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險控制方法的研究多以定量分析為主，即以現(xiàn)有的財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過設(shè)計并觀察一些敏感性指標(biāo)的變化，通過建立數(shù)學(xué)模型來預(yù)測企業(yè)財務(wù)危機發(fā)生的可能性，如一元判別模式、多元線性回歸模型和多元邏輯回歸等。然而，財務(wù)危機的發(fā)生往往是一個逐漸積累的過程，僅以定量分析不能反映這個過程，企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營過程中需要對風(fēng)險控制進行動態(tài)跟蹤研判，及時管控以防止風(fēng)險積聚，這是風(fēng)險管控的基本要求；因而探討可行的風(fēng)險跟蹤評價方法對防范財務(wù)危機發(fā)生具有積極的意義。

1 跟蹤評價方法的選取

定量分析與定性判斷相結(jié)合是跟蹤評價分析方法應(yīng)該具備的基本特征。定量分析是前提，定性判斷是結(jié)果，定量分析是為了更準(zhǔn)確的定性，定性分析是在定量的基礎(chǔ)上做出屬性和變化趨勢的判斷，兩者的結(jié)合更適合對財務(wù)風(fēng)險跟蹤評價。從這個角度出發(fā)，通過對各種半定量分析方法的比較分析，覺得層次分析法比較適合。

層次分析法常用在目標(biāo)決策分析上，其主要特色是把定性和定量有機結(jié)合起來，按照思維、心理的規(guī)律把決策層次化、數(shù)量化。借用層次分析法原理構(gòu)建財務(wù)風(fēng)險跟蹤評價方法，具體步驟如下：

1.1 建立遞階層次結(jié)構(gòu)模型

最高層為目標(biāo)層，即對財務(wù)風(fēng)險做出合理評價；中間層為指標(biāo)層，可按照多元線性回歸模型選取多個財務(wù)指標(biāo)，在指標(biāo)的選取上可繁可簡，具體原則是（1）考慮指標(biāo)的敏感性；（2）從償債能力、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力三大能力角度；（3）采用比率指標(biāo)，即本期與上期對比形成的指標(biāo)。第三層為跟蹤時期，如前年、去年、今年等，根據(jù)各時期最終排序權(quán)值，可以做出財務(wù)風(fēng)險是持續(xù)惡化還是持續(xù)向好的明確結(jié)論。

1.2 構(gòu)造出各層次中的所有判斷矩陣

構(gòu)造判斷矩陣的難點是不易定量化。此外，當(dāng)影響某因素的因子較多時，直接考慮各因子對該因素有多大程度的影響時，常常會因考慮不周全、顧此失彼而產(chǎn)生與他實際認(rèn)為的重要性程度不相一致的數(shù)據(jù)，甚至有可能提出一組隱含矛盾的數(shù)據(jù)。目前常用的是九分判斷尺度作為評價標(biāo)準(zhǔn)，從易用角度出發(fā)可采用七分或更簡單的五分判斷尺度。

根據(jù)重要性兩兩比較后得出判斷矩陣（表1）。

式中：n為判斷矩陣的階數(shù)，Cij為層要素i與要素j是對于目標(biāo)層B即選擇最佳目標(biāo)的重要性程度的標(biāo)度值，。判斷矩陣C必須滿足公式：

以此方法可以構(gòu)造出各層的判斷矩陣。

1.3 層次單排序及一致性檢驗

判斷矩陣C對應(yīng)于最大特征值？姿max的特征向量W，經(jīng)歸一化后即為同一層次相應(yīng)因素對于上一層次某因素相對重要性的排序權(quán)值，這一過程稱為層次單排序。上述構(gòu)造成對比較判斷矩陣的辦法雖能減少其它因素的干擾，較客觀地反映出一對因子影響力的差別。但綜合全部比較結(jié)果時，其中難免包含一定程度的非一致性，因此需進行一致性檢驗。一致性檢驗指標(biāo)有一致性指標(biāo)CI和平均隨機一致性指標(biāo)RI。

1.4 層次總排序及一致性檢驗

按層次結(jié)構(gòu)模型由上向下逐層計算最大特征值和特征向量，則可計算出最低層因素對目標(biāo)層的相對重要性，即層次總排序。層次總排序是針對最高層決策因素進行的。層次總排序也要通過一致性檢驗，才作為判斷依據(jù)，檢驗原理跟層次單排序一樣，但過程相對復(fù)雜。

2 實證分析

A公司是一家經(jīng)營比較穩(wěn)健的上市公司，多年來業(yè)績較為穩(wěn)定，現(xiàn)金流量充沛，凈利潤波動不大，按常規(guī)這樣的企業(yè)是不會出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險的，現(xiàn)用層次分析法跟蹤評價，看能否得出相同的結(jié)論。

2.1 指標(biāo)選取

從指標(biāo)的敏感性角度出發(fā)，分別選?。?）凈利潤增長率；（2）資產(chǎn)負(fù)債變動率，即本期資產(chǎn)負(fù)債率與上期之比；（3）現(xiàn)金總流量變動率，現(xiàn)金總流量為現(xiàn)金流入量加現(xiàn)金流出量，本期現(xiàn)金總流量與上期之比為現(xiàn)金總流量變動率；（4）資金周轉(zhuǎn)速度變動率，即本期周轉(zhuǎn)速度與上期對比；（5）凈資產(chǎn)利潤變動率，即本期凈資產(chǎn)利潤率與上期之比。

2.2 分析過程

以連續(xù)五個季度的財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計算出上述5個財務(wù)比率指標(biāo)的四個季度數(shù)據(jù)，按構(gòu)造判斷矩陣原理構(gòu)造出判斷矩陣并進行一致性檢驗，層次單排序和層次總排序檢測時CR都小于0.1，通過了一致性檢驗。結(jié)果如表2：

2.3 分析結(jié)論

從總排序權(quán)值來看，各季度波動不大，除季度2較季度1有明顯的惡化外，季度3和季度4均顯示向好趨勢，表明財務(wù)風(fēng)險在原基礎(chǔ)上變化不大并有持續(xù)好轉(zhuǎn)跡象。

篇（10）

Abstract: the risk management is the management of tunnel construction is an important part. Many factors influence the risk of tunnel, for different tunnel, the type of risk and risk of size also differ in thousands ways. The red clay is one kind has the dilatability clay. This article in view of the new nine red clay period of yanshan tunnel, the system analysis method, the construction risk factors identification, and the red clay tunnel risk factors for the qualitative and quantitative analysis, risk control for tunnel construction to provide the basis.

Keywords: red clay; Risk analysis; System analysis; New nine yanshan tunnel

中圖分類號：U455文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：

前言

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，風(fēng)險管理日益成為企業(yè)管理的重要組成部分。隧道及地下工程是一個投資大、工期長、專業(yè)多、涉及面廣的復(fù)雜系統(tǒng)工程。在這些項目的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和運營過程中，還會存在許多不確定和不可預(yù)見因素，使得隧道工程在安全性方面面臨著風(fēng)險。對于這些項目進行完善和系統(tǒng)安全風(fēng)險管理，可以預(yù)見可能出現(xiàn)的危險和災(zāi)害，從而采取有效的預(yù)防和控制措施。

現(xiàn)行的風(fēng)險評估理論和風(fēng)險評估技術(shù)主要集中在基于不確定性理論、概率及數(shù)理統(tǒng)計、模糊數(shù)學(xué)、決策理論等多種理論的定性分析、定量分析,及定性分析和定量分析相結(jié)合的方法等。例如:定性分析,有HAZOP(Hazard and Operability) 分析、FMEA(Failure Mode & Effect Analysis) 等方法;定量分析,有故障樹/ 事件樹分析、層次分析法(AHP) 、概率風(fēng)險評估(Probabilistic Risk Assessment2PRA) 等方法;介于兩者之間的方法,如FRR(Facility Risk View) ;另外,風(fēng)險評估的理論和評估技術(shù)正在將模糊控制、人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和系統(tǒng)工程中的智能化技術(shù)引入風(fēng)險評估,以使風(fēng)險評估向智能化的動態(tài)系統(tǒng)評估的方向發(fā)展。但這些方法在分析的深度,廣度上都是不一樣的,提供的信息量也都不一樣,因此,選用合理的方法十分重要。

目前,對隧道及地下工程的風(fēng)險評估工作還停留在簡單的定性和定量評估水平上。在國內(nèi)、外還沒有具體針對地鐵工程項目進行風(fēng)險評估的方法、模型和體系,絕大部分問題(如工程項目的決策風(fēng)險、投資風(fēng)險、設(shè)計風(fēng)險、施工風(fēng)險及運營風(fēng)險的評估等多個方面的問題) 的研究,還幾乎沒有展開或尚處于認(rèn)識和初步研究階段。對地鐵工程的風(fēng)險評估,還僅限于在可行性研究報告中的定性分析和少量的定量分析,還不能對地鐵工程進行全面系統(tǒng)的定量分析,還沒有合理的和完整的評估體系、評估模型和評估方法。

本文針對新九燕山隧道紅黏土段，采用系統(tǒng)分析方法，對紅黏土隧道風(fēng)險進行分析，提出了施工中風(fēng)險因子的控制方法，為隧道風(fēng)險控制提供依據(jù)。

2 工程概況

新九燕山隧道是包西鐵路二線（包頭~西安）控制性工程，全長9353米，隧道起訖里程DK514+049～DK523+402。位于延安市南川河與勞川河上游分水嶺處的勞山川右岸黃土梁峁區(qū)，隧道于三十里鋪一溝左側(cè)進洞，下穿即有線西延鐵路洪市溝二號隧道，再穿過九燕山分水嶺從前黃土溝出洞，地面高程一般為1158～1335m。隧道進口基巖，山坡表層沖溝發(fā)育，地表植被較發(fā)育。隧道最大埋深210m，一般埋深34～80m。DK521+177~DK523+397段洞身位于上第三系紅黏土地層，紅色黏土巖為中等紅黏土。含較多疆石結(jié)核層富水，受地下水浸泡，對隧道工程影響較大，工程性質(zhì)較差。

隧道經(jīng)過區(qū)出露主要地層為，第四系全新統(tǒng)坡積砂質(zhì)黃土、上更新統(tǒng)風(fēng)積砂質(zhì)黃土、中更新統(tǒng)風(fēng)積黏質(zhì)黃土，上第三系紅黏土，及侏羅系頁巖夾砂巖。其中紅黏土分布于隧道洞頂及隧道洞身中，土層厚度約10～50m，棕紅色，土質(zhì)較均一，以黏粒為主，夾較多姜石及黑色斑質(zhì)物，黏性較好。Ⅲ級硬土。

地下水類型主要為第四系孔隙潛水和基巖裂隙水。第四系孔隙潛水又分兩種：一種分布于小溝及河流的地下水類型主要為第四系孔隙潛水和基巖裂隙水。第四系孔隙潛水又分兩種：一種分布于小溝及河流的各級階地上，以砂類土及碎石類土透鏡體層為含水層，接受河流和大氣降水補給，水量較豐富，埋深較淺；另一種賦存于黃土孔隙和裂隙中的地下水，經(jīng)黃土孔隙下滲至相對隔水的老黃土、紅黏土或基巖面上，以下降泉和面狀滲滴排泄，水量較小，埋藏隨黃土層厚度而變化，大氣降水是其補給源。該地下水是造成黃土山坡變形的重要條件之一。

主要的工程措施為，拱墻、仰拱：C30鋼筋混凝土；噴混凝土：C25噴射混凝土；鋼筋網(wǎng)：HPB235鋼筋，直徑16；錨桿： 拱墻采用22砂漿錨桿。施工方法采用上下斷面法施工。

3 紅黏土隧道風(fēng)險因素識別

3.1 地質(zhì)風(fēng)險

紅黏土特殊地質(zhì)

紅黏土特性是紅黏土隧道施工特殊風(fēng)險產(chǎn)生的根本原因。影響紅黏土膨脹率和強度的因素很多，主要有：紅黏土的礦物成分和化學(xué)成分百分比；紅黏土的結(jié)構(gòu)特征；紅黏土的含水量等。同時膨脹圈的厚度也會影響紅黏土隧道風(fēng)險的大小。

不良地質(zhì)

隧道經(jīng)過斷裂帶、破碎帶，隧道地表，特別在淺埋段如出現(xiàn)地裂、地溝等地質(zhì)現(xiàn)象。這些不良地質(zhì)會降低圍巖的等級，也會為雨水下滲提供條件。

地下水

水對于紅黏土性能的影響特別大，是重要的風(fēng)險因子。地下水和下滲的雨水都會給紅黏土隧道帶來巨大的危害。

3.2 設(shè)計風(fēng)險

隧道的長度和埋深

隧道的長度和埋深對紅黏土隧道特殊風(fēng)險具有一定的影響，但影響較小。

支護參數(shù)

篇（11）

（1）風(fēng)險管理計劃編制。

風(fēng)險管理計劃編制過程描述如何為項目處理和執(zhí)行風(fēng)險管理活動。

（2）風(fēng)險識別。

風(fēng)險識別的目標(biāo)是識別和確定項目風(fēng)險、風(fēng)險的基本特性以及對項目的影響。

（3）風(fēng)險定性分析。

風(fēng)險定性分析包括對已識別風(fēng)險進行優(yōu)先級排序，以便采取進一步措施。

（4）風(fēng)險定量分析。

定量地分析風(fēng)險對項目目標(biāo)的影響，對不確定因素提供了一種量化的方法，以幫助做出恰當(dāng)?shù)臎Q策。

（5）風(fēng)險應(yīng)對計劃編制。

針對已識別的風(fēng)險進行，對于未知的風(fēng)險制定相應(yīng)的應(yīng)對計劃、制定措施，提高項目成功的機會。

（6）風(fēng)險監(jiān)控。

對風(fēng)險的發(fā)展與變化情況進行全程監(jiān)督，并根據(jù)需要進行應(yīng)對策略的調(diào)整，保證風(fēng)險計劃的執(zhí)行，并評價這些計劃對減輕風(fēng)險的有效性。

2建湖縣基本情況及項目概況

建湖縣地處蘇北里下河腹部北部地區(qū)，境內(nèi)地勢低洼，溝河縱橫，有大小溝河3000條左右，水系網(wǎng)絡(luò)密布；地面高程在0.8～3.0m之間，全縣平均高程為1.6m，是蘇北里下河地區(qū)三大洼地之一。2011年，建湖縣投入約250萬元建設(shè)了重點河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)以及防汛防旱移動指揮系統(tǒng)。系統(tǒng)建成后，在室內(nèi)可以用電腦終端，室外可用智能手機、平板電腦等終端訪問縣防汛防旱指揮系統(tǒng)，獲取實時水位、雨量及重點河道的視頻信息。2011年，建湖縣梅雨期降雨量與2006年大汛之年相仿，由于新建防汛防旱指揮系統(tǒng)與近幾年興建的工程措施發(fā)揮了重要作用，全縣未發(fā)生明顯的洪澇災(zāi)害。

3風(fēng)險識別及處理

在項目建設(shè)前期注重項目建設(shè)的風(fēng)險管理。在項目正式開工前，召開專門會議，制定項目的風(fēng)險管理計劃，確立處理和控制風(fēng)險的方法論，對團隊成員的風(fēng)險職責(zé)進行分配。結(jié)合項目的實際情況，召開風(fēng)險識別會議，水利局所有科室負(fù)責(zé)人、所有參加過類似項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人以及系統(tǒng)的使用方參與會議。利用頭腦風(fēng)暴法、風(fēng)險檢查表法，對項目建設(shè)不同時期的風(fēng)險進行識別、分類和排序，形成項目的風(fēng)險登記單，初步確定項目建設(shè)不同時期的各種潛在風(fēng)險。召開專題座談，對識別出來的風(fēng)險進行定性和定量分析，并對風(fēng)險進行等級評定，更新項目登記單上的風(fēng)險排序；采用決策樹技術(shù)進行定量分析，量化不同的風(fēng)險對項目建設(shè)的影響程度，按照定量計算出來的概率和影響程度進行排序形成風(fēng)險登記單，分析風(fēng)險發(fā)展的趨勢；在項目實施階段，對風(fēng)險緊密監(jiān)控，及時調(diào)整應(yīng)對措施。由此，本項目的主要風(fēng)險及采取的措施如下所述。

（1）設(shè)計風(fēng)險。

建湖縣防汛防旱指揮決策系統(tǒng)工程項目2011年初立項，整體設(shè)計僅用了1個月時間就倉促公開招標(biāo)。由于設(shè)計用時太短，招標(biāo)文件對具體測站和監(jiān)控點的位置僅精確到鎮(zhèn)（區(qū)）。測站和監(jiān)控點位置不能確定，影響了設(shè)備接電難度以及光纖架設(shè)的路線。為解決此風(fēng)險，及時召集水利局、站點所在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水利站、施工單位、供電部門、光纖提供商等召開溝通會，共同討論并確定測站和監(jiān)控點的具體點位，并由建設(shè)處、施工單位、供電部門、光纖提供商簽字確認(rèn)，作為合同的附件。測站和監(jiān)控點具體點位的確定，保證了項目建設(shè)的有序進行，沒有造成返工，按照預(yù)先進度完成了合同。

（2）施工管理風(fēng)險。

由于水利局工作的特殊性，汛期各類防汛防旱應(yīng)急事件較多、人力資源緊張，針對這種情況，提前測算項目實施所需的人力資源，制訂人力資源計劃，由分管局長專門負(fù)責(zé)。有了人力資源保證，即使在項目后期，上級領(lǐng)導(dǎo)要求加快進度來確保2011年汛期項目能完全發(fā)揮效益，也能圓滿完成施工任務(wù)，得到了局領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)厝罕姷囊恢潞迷u。

（3）分包風(fēng)險。

項目涉及1400多根線桿架設(shè)，需要花費大量精力及資金去協(xié)調(diào)地方矛盾，經(jīng)過對自制和外購的方案對比分析后，決定將光纖架設(shè)外包給當(dāng)?shù)匾苿庸?。由于施工隊伍是省?nèi)統(tǒng)一調(diào)配，其人員和進度安排在一定程度上不受當(dāng)?shù)匾苿庸镜目刂?，對項目的進度有極大風(fēng)險。經(jīng)過對該風(fēng)險進行較為完善的定性、定量分析，在和移動公司簽訂外包協(xié)議之后，同當(dāng)?shù)匾苿庸尽⒃O(shè)計部門、線路施工單位共同制定光纖架設(shè)工程的進度安排，建立溝通、協(xié)調(diào)機制，確保了光纖架設(shè)按照既定計劃如期完工。